Você encontrou um site especializado em algum assunto importante e precisa salvar todo o conteúdo.
Aprendeu a salvar uma página da Web em PDF aqui no Tecnofagia.
Mas não seria muito melhor converter todas as páginas do site inteiro de uma só vez?
Acesse o site da Adobe e copie a versão de demonstração do Adobe Acrobat – [link]
Após instalar e abri-lo, pressione CTRL+Shift+O ou clique em Create PDF -> From Web Page
Você pode especificar o nível de profundidade que o Adobe Acrobat vai rastrear. Se o número for muito alto, você pode acabar salvando páginas de outros sites e o arquivo final ficará muito grande.